自分はrailsアプリの配布とかには使ってない(というかCapistrano 2.0 をちょっと試しただけ)
なので、状況が違うかもしれませんが、

> 質問：
> Capistrano は配布先のサーバにもインストールする必要がありますか。

自分の場合は Capistrano 2.0 はあちこちに配布する必要はありませんでした。
管理の元締めサーバ1台だけに Capistrano を導入して、操作対象のサーバ群では
sshdを動かしておいただけです。
これだけで、基本的な動作は問題なく実行できました。
なにかのお役に立てば。

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ML: rails@r...
使い方: http://QuickML.com/